Ce cours explore la construction de portefeuille en tant que problème d'apprentissage, en intégrant des
aversions aux risques complexes (par exemple, la VaR) et des contraintes d'exposition. Les étudiants y verront la
construction des prédicteurs standard et alternatifs, y compris des signaux intra-journaliers et ce que les réseaux
de neurones nous apprennent sur la dynamique de la liquidité. Ils auront vision de bout en bout qui relie la
prédiction, l'exécution et l'attribution de la performance de portefeuilles, en mettant en évidence les interactions
entre catégories d’actifs et les saisonnalités dues par exemple aux Earnings.
