Comment un fonds spéculatif décide-t-il des positions à prendre ?
Qu'est-ce que le risque et comment peut-on le modéliser ?
Existe-t-il une manière optimale de combiner des modèles prédictifs individuels ?
Ce cours fournit aux étudiants les outils nécessaires pour répondre à ces questions.
Il adopte une double approche de l'investissement quantitatif : l'élaboration d'anticipations sur les rendements futurs et la gestion des risques associés à ces anticipations.
Le cours s'articule autour de trois modules portant sur la modélisation de la volatilité, les méthodes d'apprentissage automatique pour la combinaison de prédicteurs et l'ingénierie des variables (feature engineering).
Il associe fondements théoriques et applications concrètes issues de la pratique des marchés.
