Le but de ce cours est de développer la théorie des processus non linéaire dans le cadre statistique ; il fait suite au cours de deuxième année dans lequel le cas linéaire a été étudié.Le cours est consacré à l’étude des processus non linéaires qui permettent de modéliser certains faits stylisés empiriques ne pouvant être expliqués dans un cadre linéaire. En particulier; on s'intéresse aux processus conditionnellement hétéroscédastiques de type GARCH; aux processus longue mémoire de type FARIMA et aux processus à changements de régimes de type SETAR et Markov-Switching.Le cours est illustré par des travaux dirigés utilisant le logiciel Matlab. On montre les applications des modèles présentés dans le domaine de l’ingénierie financière et de l’économie; mais également dans le domaine de l’hydrologie et de la météorologie. Ce cours comporte 6 séances de 3h30.
