On présente les méthodes numériques de type différences finies pour la discrétisation des EDPs issues de la Finance : options européennes, options américaines et optimisation de portefeuille. Les cours magistraux sont suivis de TP sur machine en language Scilab / Matlab. La notation tient compte d'un projet informatique à réaliser dans un language au choix (C++/Scilab/Matlab), incluant un rapport écrit et une soutenance orale. Ce projet peut être réalisé seul ou en binôme.
APM_5FQ01_TA - Méthodes numériques d'équations aux dérivées partielles (EDP) en finance (3A/Master - 2024-25)
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