Les méthodes de Monte-Carlo introduites dans le cours PRB221 sont de portée générale et interviennent dans de nombreux domaines. Cela étant; les applications en finance ont des spécificités qui ont conduit à l'essor d'une nouvelle branche du calcul stochastique.Le projet PRB222 a pour objectif d'approfondir les outils développés dans le cours PRB221 sur des situations prototypes d'ingénierie financière.Les thèmes abordés seront les suivants :- méthodes numériques de valorisation des options dites 'vanille'- présentation des techniques spécifiques pour le pricing des options exotiques- calcul des portefeuilles de couverture et des sensibilités en financeChaque élève devra réaliser; en binôme; un projet informatique en langage C++.
APM_4PRB9_TA - Projets d'Ingénierie Financière
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