Cet EA propose une introduction à la finance quantitative combinant modélisation stochastique, analyse empirique et estimation/apprentissage. Il s’appuie sur des séances de Jupyter Lab et de projets à partir d'articles et de données financières réelles (rendements actions, produits dérivés, carnets d’ordres), afin d’articuler rigueur théorique de la modélisation stochastique et mise en œuvre computationnelle.
APM_51180_EP - Finance quantitative : modèles, données et apprentissage (2026-2027)
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